Историческим центром Мадрида принято считать городскую территорию, находившуюся внутри городской стены в средние века. До наших дней сохранился фрагмент стены, окружавшей город в период правления арабского Халифата. В период, когда Мадрид был столицей австрийской династии Габсбургов, центр города стал разрастаться, постепенно перемещаясь всё дальше в восточном направлении. Именно в этот период была построена Плаза Майор, главная площадь города (ранее находившаяся за пределами городской стены, как рыночная площадь). К этому периоду относится появление Плаза де ла Вилья, дом Луханес, дом Сиснерос, которые, как и знаменитые дворцы того периода, например дворец Уседа, являются примерами мадридской городской архитектуры XVI-XVII ст., которые сохранились до наших дней.